عنوان تحقیق: بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 114شرح مختصر:هدف اصلی این پایان نامه بررسی رابطه میان نرخ تورم و نااطمینانی تورم در ایران،در رژیمهای مختلف با استفاده از دادههای ماهانه برای دوره زمانی (1392:05- 1369:01) میباشد. برای این منظور، الگوی گارچ در میانگین نامتقارن بکار برده شده است. این الگو امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم مینماید. در این چارچوب از الگوی انتقال مارکوف برای بررسی پویاییهای تورم در وضعیتهای مختلف استفاده گردیده است. به این منظور دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد میگردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده و کاهنده تخمین زده میشود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و نوسانات تورمی کم میپردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول نشان میدهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در وضعیت فشار تورمی فزاینده، مثبت میباشد. در وضعیت فشار تورمی کاهنده، نااطمینانی تورم تأثیر منفی بر سطح تورم دارد. نتایج حاصل از تخمین الگوی دوم نشان میدهد در شرایطی که اقتصاد در وضعیت نوسانات تورمی زیاد قرار دارد اثر تورم بر نااطمینانی تورم مثبت میباشد. اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تأثیری ندارد. همچنین اثرات شوکهای منفی قیمتی بر نااطمینانی بیشتر از شوکهای مثبت میباشد. بر اساس مقادیر به دست آمده از ماتریس احتمال انتقال مشاهده میگردد که تمایل به ماندن متغیرهای مذکور در وضعیتهای قبلی بسیار بالا است به طور نمونه در رژیم فشار تورمی فزاینده میل به ماندن در همان وضعیت بیش از 90 درصد میباشد.کلیدواژه: تورم، نااطمینانی تورم، عدم تقارن، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو، انتقال رژیم، ایران فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول1- کلیات 21-1- مقدمه 21-2- بیان موضوع21-3- ضرورت و اهمیت تحقیق51-4- هدف تحقیق71-5- سوالات تحقیق 71-6- روش تحقیق81-7- ساختار تحقیق 81-8- دادهها و منابع آماری9فصل دوم2- مروری بر مطالعات پیشین 112-1- مقدمه 112-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور122-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور17فصل سوم3- مبانی نظری و ساختار الگو 273-1- مقدمه 273-2- مبانی نظری273-2- 1- تورم273 -2- 1- 1- تعریف تورم273-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم283-2-2- نااطمینانی تورم303-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم303-2-2-2- منابع نااطمینانی303-2-2-3- روشهای محاسبه نااطمینانی323-2-2-4- روشهای اقتصادسنجی برای اندازهگیری نااطمینانی تورم343-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم383-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم383-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم443-3- ساختار الگو453-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت453-4- روششناسی تحقیق 483-4- 1- مدل گارچ483-4-2- مدل گارچ در میانگین503-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل513-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته513-4-5- مدل انتقال مارکوف533-4-6- زنجیره مارکوف543-4-7- روش حداکثر درست نمایی563-5- آزمونهای مدل593- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد593-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ603-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی دادهها633-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ643-5-4- آزمون لجانگ – باکس65فصل چهارم4- نتایج تحقیق و برآورد الگو 674 -1- مقدمه 674-2- دادههای آماری مورد استفاده674-3- بررسی آزمون ریشه واحد704-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ704-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی دادهها724-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته734-6- بررسی وجود اثر آرچ744-7- ویژگیهای آماری جملات اختلال744-8- نتایج تخمین الگو 76فصل پنجم5- جمعبندی و نتیجهگیری 865-1- مقدمه 865-2- جمعبندی 865-3- پیشنهادهای سیاستی 905-4- پیشنهادهای پژوهشی 91فهرست منابع 92منابع فارسی 93منابع لاتین 95پیوست102 فهرست جداولعنوانو شمارهصفحهجدول شماره 2-1- مروری بر مطالعات انجام شده20جدول شماره 3-1- علل ایجاد تورم و نظریههای مرتبط به آن29جدول شماره 4-1- خصوصیات آماری متغیر تورم 68جدول شماره 4-2- نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ72جدول شماره 4-3- نتایج حاصل از آزمون نسبت درست نمایی72جدول شماره 4-4- مدل انتخابی (ARMA) و آزمون لجانگ- باکس73جدول شماره 4-5- نتایج حاصل از آزمون وجودآرچ74جدول شماره 4-6 - آمار توصیفی مجموعه تبدیل شده75جدول شماره 4-7-نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت 77فهرست نمودارهانمودار شماره 3- 1- نااطمینانی نامتقارن در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل ........ 37نمودار شماره 3-2-خطای پیشبینی و سرمایهگذاری در پیشبینی تورم......................... 43نمودار شماره4 -1- نرخ تورم ماهانه69نمودار شماره 4 -2- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی فزایندهs1=1 ........... 82نمودار شماره 4 -3- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهندهs1=2 ............. 83نمودار شماره 4 -4- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمیs2=1........ 83نمودار شماره 4 -5- احتمالات هموارشدهدرحالت کاهش نوسانات تورمی s2=2........ 84نمودار شماره 4 -6- واریانس شرطی84