چکیدهدر این تحقیق آزمون هایی براي فرضیه ثابت بودن سطح یک سري زمانی در مقابل فرضیه جایگزین وجود تغییرات (ممکن) در سطح چندگانه را مورد بحث وبررسی قرار می دهیم. آزمونهاي پیشنهادي به طور قابل توجهی نسبت به آزمونهاي متناظر ارایه شده در تحقیقات گذشته از این جهت یا خود برگشت I متفاوت است که اگر فرآیند از نوع خود برگشت ریشه واحد یعنی (داده ها) باشند، استوار است . (I(o) مانا یعنی( داده ها نتایج شبیه سازي حاکی از آن است که آزمونهاي ارایه شده براي نمونه هاي کوچک مناسب بوده و تحت فرضیه اولیه، علیرغم مرتبه تلفیقی (تجمعی) داده ها و هنگامی که تغییرات سطح رخ دهد، از اندازه و توان آزمون خوبی برخوردار است.کلید واژه ها: مانایی، ریشه واحد، شکست ساختاري، واریانس طولانی مدت، آزمون استوار این پایان نامه به صورت PDF می باشد تعداد صفحات 89 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مروري بر تعاریف و مقدمات سري هاي زمانی................................................... 11-1 مقدمه............................................................................................................... 2-2-1 فرآیندهاي تصادفی و انواع آن ............................................................................... 2-3-1 مانایی............................................................................................................. 31-3-1 فرآیندهاي اکیداً مانا....................................................................................... 42-3-1 فرآیندهاي مانایی ضعیف................................................................................. 4-4-1 توابع اتوکوواریانس و خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی........................................... 5-5-1 نامانایی........................................................................................................... 71-5-1 نامانایی در میانگین........................................................................................ 72-5-1 نامانایی در واریانس....................................................................................... 8-6-1 فرآیندهاي تصادفی مانا........................................................................................ 9...-7-1 فرآیندهاي تصادفی نامانا .................................................................................... 121-7-1 فرآیند گام برداري تصادفی ............................................................................ 122-7-1 فرآیند گام برداري تصادفی متمایل .................................................................. 1313 ............................ (ARIMA (p, d, q)) 3-7-1 فرآیند میانگین متحرك اتورگرسیو انباشته8 - شناسایی مدل ............................................................................................... 15 -1-9-1 آزمون مانایی سري هاي زمانی .............................................................................. 151-9-1 بررسی مانایی براساس نمودار سري زمانی......................................................... 162-9-1 آزمون مانایی بر اساس نمودار همبستگی (همبستگی نگار)....................................... 163-9-1 آزمون ریشه واحد....................................................................................... 1718 ............................................................................... (DF) 4-9-1 آزمون دیکی فولر22 .............................................................. (ADF) 5-9-1 آزمون دیکی فولر تعمیم یافتهفصل دوم: شکست ساختاري وآزمون ریشه واحد پرون .................................................. 25-1-2 مقدمه............................................................................................................ 262-2 - شکست ساختاري ........................................................................................... 263-2 - آزمون ریشه واحد پرون.................................................................................... 281-3-2 تغییر در عرض از مبدأ تابع روند ..................................................................... 282-3-2 تغییر در شیب تابع روند................................................................................ 353-3-2 تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند............................................................ 40فصل سوم : روش استوار جهت شناسایی نقاط شکست..................................................... 47-1-3 مدل هاي شکست هاي ساختاري چندگانه ............................................................... 48-2-3 شناسایی شکست هاي ساختاري چندگانه ................................................................. 503-3 آزمون هاي استوار کارا براي شکست هاي ساختاري ...................................................... 551-3-3 برآورد واریانس طولانی مدت......................................................................... 553 - 3 - 1 - 2 برآورد 1 55 ........................................................................................ فصل چهارم: آزمون هاي کاربردي و نتایج شبیه سازي براي شکست هاي ساختاري................ 611-4 آزمون هاي کاربردي و اندازه مجانبی........................................................................ 622-4 تحلیل نمونه هاي متناهی...................................................................................... 654-4 شناسایی تعداد و زمان شکست ها........................................................................... 68نتیجه گیري ............................................................................................................ 71واژه نامه انگلیسی به فارسی ........................................................................................ 72منابع .................................................................................................................... 74چکیده انگلیسی .................................................................................................................................
پایان نامه ارشد روش هاي استوار جهت شناسایی شکست های ساختاری چندگانه در سری های زمانی خود همبسته
چکیدهدر این تحقیق آزمون هایی براي فرضیه ثابت بودن سطح یک سري زمانی در مقابل فرضیه جایگزین وجود تغییرات (ممکن) در سطح چندگانه را مورد بحث وبررسی قرار می دهیم. آزمونهاي پیشنهادي به طور قابل توجهی نسبت به آزمونهاي متناظر ارایه شده در تحقیقات گذشته از این جهت یا خود برگشت I متفاوت است که اگر فرآیند از نوع خود برگشت ریشه واحد یعنی (داده ها) باشند، استوار است . (I(o) مانا یعنی( داده ها نتایج شبیه سازي حاکی از آن است که آزمونهاي ارایه شده براي نمونه هاي کوچک مناسب بوده و تحت فرضیه اولیه، علیرغم مرتبه تلفیقی (تجمعی) داده ها و هنگامی که تغییرات سطح رخ دهد، از اندازه و توان آزمون خوبی برخوردار است.کلید واژه ها: مانایی، ریشه واحد، شکست ساختاري، واریانس طولانی مدت، آزمون استوار این پایان نامه به صورت PDF می باشد تعداد صفحات 89 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مروري بر تعاریف و مقدمات سري هاي زمانی................................................... 11-1 مقدمه............................................................................................................... 2-2-1 فرآیندهاي تصادفی و انواع آن ............................................................................... 2-3-1 مانایی............................................................................................................. 31-3-1 فرآیندهاي اکیداً مانا....................................................................................... 42-3-1 فرآیندهاي مانایی ضعیف................................................................................. 4-4-1 توابع اتوکوواریانس و خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی........................................... 5-5-1 نامانایی........................................................................................................... 71-5-1 نامانایی در میانگین........................................................................................ 72-5-1 نامانایی در واریانس....................................................................................... 8-6-1 فرآیندهاي تصادفی مانا........................................................................................ 9...-7-1 فرآیندهاي تصادفی نامانا .................................................................................... 121-7-1 فرآیند گام برداري تصادفی ............................................................................ 122-7-1 فرآیند گام برداري تصادفی متمایل .................................................................. 1313 ............................ (ARIMA (p, d, q)) 3-7-1 فرآیند میانگین متحرك اتورگرسیو انباشته8 - شناسایی مدل ............................................................................................... 15 -1-9-1 آزمون مانایی سري هاي زمانی .............................................................................. 151-9-1 بررسی مانایی براساس نمودار سري زمانی......................................................... 162-9-1 آزمون مانایی بر اساس نمودار همبستگی (همبستگی نگار)....................................... 163-9-1 آزمون ریشه واحد....................................................................................... 1718 ............................................................................... (DF) 4-9-1 آزمون دیکی فولر22 .............................................................. (ADF) 5-9-1 آزمون دیکی فولر تعمیم یافتهفصل دوم: شکست ساختاري وآزمون ریشه واحد پرون .................................................. 25-1-2 مقدمه............................................................................................................ 262-2 - شکست ساختاري ........................................................................................... 263-2 - آزمون ریشه واحد پرون.................................................................................... 281-3-2 تغییر در عرض از مبدأ تابع روند ..................................................................... 282-3-2 تغییر در شیب تابع روند................................................................................ 353-3-2 تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند............................................................ 40فصل سوم : روش استوار جهت شناسایی نقاط شکست..................................................... 47-1-3 مدل هاي شکست هاي ساختاري چندگانه ............................................................... 48-2-3 شناسایی شکست هاي ساختاري چندگانه ................................................................. 503-3 آزمون هاي استوار کارا براي شکست هاي ساختاري ...................................................... 551-3-3 برآورد واریانس طولانی مدت......................................................................... 553 - 3 - 1 - 2 برآورد 1 55 ........................................................................................ فصل چهارم: آزمون هاي کاربردي و نتایج شبیه سازي براي شکست هاي ساختاري................ 611-4 آزمون هاي کاربردي و اندازه مجانبی........................................................................ 622-4 تحلیل نمونه هاي متناهی...................................................................................... 654-4 شناسایی تعداد و زمان شکست ها........................................................................... 68نتیجه گیري ............................................................................................................ 71واژه نامه انگلیسی به فارسی ........................................................................................ 72منابع .................................................................................................................... 74چکیده انگلیسی .................................................................................................................................