چكيدهبازار اعتبارات مصرفي در ايران با تشكيل بانكهاي خصوصي رونق يافته است. فعاليت اصلي در اين بازار اعطاي تسهيلات مصرفي به متقاضيان بوده و اين امر نياز به اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات جهت كاهش ريسك اعتباري دارد. امروزه سيستمهاي هوشمند كاربردهاي فراواني در امور مختلف بانكي و مالي پيدا كردهاند. بررسي و تصويب اعتبارات يكي از كاربردهاي شبكه عصبي است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي وام مضاربه با استفاده از شبكه هاي عصبي جهت رتبه بندي اعتباري شكل گرفته است. به دنبال اين هدف ابتدا عوامل مهم تاثير گذار بر رفتار اعتباري مشتريان شناسايي گرديد و سپس مشتريان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسيد گذشته تقسيم شدند.در مرحله بعد مدلهاي شبكه عصبي پس از طراحي؛ با دادههاي آموزشي؛ آموزش داده شده و سپس با دادههاي آزمايشي مورد آزمايش قرار گرفتند.نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از مدلهاي رتبه بندي شبكههاي عصبي قابل پيش بيني است.كلمات كليديشبكه عصبي؛ رتبه بندي اعتباري؛ تسهيلات فهرست مطالب فصل اولكليات تحقيق .............................................................................................. 1مقدمه ........................................................................................................ 21-1 بيان مسأله .................................................................................... 41-2 سوالهاي تحقيق ........................................................................... 71-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق ................................................. 71-4 اهداف تحقيق.................................................................................. 81-5 فرضيات تحقيق.............................................................................. 91-6 چارچوب نظري تحقيق................................................................. 101-7 متغيرهاي پژوهشي...................................................................... 121-8 سابقه و ضرورت انجام تحقيق (پيشينه تحقيق) ........................... 131-9 كاربردهاي تحقيق......................................................................... 151-10 نوع روش تحقيق.......................................................................... 161-11 محدوده تحقيق............................................................................. 161-12 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ........................................ 171-13 ابزار گردآوري اطلاعات .............................................................. 181-14 محدوديتهاي تحقيق.................................................................... 181-15 روش تجزيه و تحليل اطلاعات ..................................................... 191-16 برخي تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات ........................................... 19فصل دوم ................................................................................................ 22ادبيات تحقيق............................................................................................ 23مقدمه ...................................................................................................... 24بخش اول ................................................................................................ 25آشنايي با بانك سامان و انواع تسهيلات .................................................. 25آشنايي با بانك سامان ............................................................................ 26چارت خدمات بانك سامان ...................................................................... 29انواع سپردههاي سرمايه گذاري .............................................................. 29سپرده كوتاه مدت ................................................................................... 29سپرده كوتاه مدت ويژه ........................................................................... 30سپرده بلند مدت ...................................................................................... 30سپرده اندوخته ........................................................................................ 31سپرده ارزي ............................................................................................ 32تسهيلات حقوقي ...................................................................................... 32ابزارهاي اعتباري .................................................................................... 33انواع ابزارهاي اعتباري ............................................................................ 33ضوابط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات .......................................... 341- قابليت اعتماد و اطمينان ..................................................................... 372- قابليت و صلاحيت فني ...................................................................... 393- ظرفيت مالي و كشش اعتباري ........................................................... 404- وثيقه (تامين) ..................................................................................... 42بخش دوم ............................................................................................... 47مباني نظري رتبه بندي اعتبار .................................................................. 47مقدمه ...................................................................................................... 482-1 مروري بر تاريخچه رتبه بندي اعتبار .............................................. 502-2 رتبه بندي اعتبار .............................................................................. 52فرآيند تصميم گيري اعطاي تسهيلات ...................................................... 533-2 سيستمهاي رتبه بندي اعتبار ........................................................... 584-2 مدلهاي رتبه بندي اعتباري ............................................................. 595-2 مزايا و محدوديتهاي مدل رتبه بندي اعتبار .................................... 60- محدوديتها ......................................................................................... 60بخش سوم .............................................................................................. 62مباني نظري شبكه عصبي ........................................................................ 62مقدمه ...................................................................................................... 633-1 هوش مصنوعي ............................................................................... 653-2 مروري بر تاريخچه شبكه عصبي .................................................... 673-3 شبكههاي عصبي مصنوعي ............................................................. 703-4 اساس بيولوژيكي شبكه عصبي ....................................................... 753-5 مقايسه بين شبكههاي عصبي مصنوعي و بيولوژيكي ...................... 793-6 مدل رياضي نرون ........................................................................... 803-7 ويژگيها و خصوصيات شبكههاي عصبي مصنوعي ....................... 823-7-1 قابليت يادگيري ............................................................................ 823-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متني ............................................... 833-7-3 قابليت تعميم ................................................................................ 833-7-4 پردازش موازي ........................................................................... 843-7-5 مقاوم بودن ................................................................................. 843-8 مشخصههاي يك شبكه عصبي ....................................................... 843-8-1 مدلهاي محاسباتي ...................................................................... 853-8-2 قواعد يادگيري ............................................................................. 883-8-3 معماري شبكه ............................................................................. 903-9 عملكرد شبكههاي عصبي مصنوعي ............................................... 1013-10 محدوديتهاي شبكه عصبي ........................................................ 1033-11 كاربرد شبكههاي عصبي در مديريت ........................................... 104بخش چهارم ......................................................................................... 110خلاصه مقالهها ..................................................................................... 110بخش پنجم ............................................................................................ 124نتيجه گيري ........................................................................................... 124فصل سوم ............................................................................................ 129روش شناسي تحقيق.............................................................................. 1293-1 مقدمه ............................................................................................ 1303-2 روش تحقيق .................................................................................. 1313-3 جامعه آماري ................................................................................. 1323-4 نمونه آماري .................................................................................. 1323-5 فرضيات تحقيق ............................................................................. 1333-6 محدوده تحقيق .............................................................................. 1353-7 جمع آوري دادهها ......................................................................... 1363-8 تعيين حجم نمونه .......................................................................... 1373-9 ابزار گردآوري دادهها ................................................................... 1383-10 روش تجزيه و تحليل دادهها ........................................................ 1383-11 فرآيند تحقيق ............................................................................... 141فصل چهارم .......................................................................................... 153يافتههاي تحقيق ..................................................................................... 1534-1 مقدمه ............................................................................................ 1544-4-1 آماده سازي دادههاي ورودي جهت رتبه سنجي مشتريان با كمك شبكه عصبي آماده سازي دادهها ................................................................................................................... 154معماري شبكه ....................................................................................... 155فصل پنجم ............................................................................................ 162نتيجه گيري و پيشنهادها ....................................................................... 162نتيجه گيري ........................................................................................... 163پيشنهادات ............................................................................................. 168 فهرست اشكال شكل (2-1) : ساختار نورون ................................................................... 77شكل (2-2) : اولين مدل دقيق سلول عصبي ............................................. 81شكل (3-3) : معماري شبكه .................................................................... 91شكل (3-4) : پرسپترون چند لايه ............................................................ 92شكل (3-5) : نحوه تشكيل محدودههاي فضا توسط تعداد مختلف لايههاي پرسپترون 95شكل (3-6) : شبكه هاپفيلد .................................................................... 101 فهرست جداول جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادي ........................................ 87جدول (4-1) : مقايسه نتايج ميانگين خطا در مدل A.............................. 157جدول (4-2) : نتايج اجراي آموزش مدل A ........................................... 157جدول (4-3) : مقايسه نتايج ميانگين خطا درمدل B .............................. 158جدول (4-4) : نتايج اجراي آموزش مدل B ........................................... 158جدول (4-5) جدول مقايسه نتايج .......................................................... 159جدول (4-6) نتايج اجراي مدلA ........................................................... 160جدول (4-7) نتايج اجراي مدل B .......................................................... 160پيوست : پيوست الف : جداول و نمودارهاي مربوط به مدل A ............................ 170پيوست ب :جداول و نمودارهاي مربوط به مدل B ................................ 173
طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكههاي عصبي
چكيدهبازار اعتبارات مصرفي در ايران با تشكيل بانكهاي خصوصي رونق يافته است. فعاليت اصلي در اين بازار اعطاي تسهيلات مصرفي به متقاضيان بوده و اين امر نياز به اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات جهت كاهش ريسك اعتباري دارد. امروزه سيستمهاي هوشمند كاربردهاي فراواني در امور مختلف بانكي و مالي پيدا كردهاند. بررسي و تصويب اعتبارات يكي از كاربردهاي شبكه عصبي است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي وام مضاربه با استفاده از شبكه هاي عصبي جهت رتبه بندي اعتباري شكل گرفته است. به دنبال اين هدف ابتدا عوامل مهم تاثير گذار بر رفتار اعتباري مشتريان شناسايي گرديد و سپس مشتريان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسيد گذشته تقسيم شدند.در مرحله بعد مدلهاي شبكه عصبي پس از طراحي؛ با دادههاي آموزشي؛ آموزش داده شده و سپس با دادههاي آزمايشي مورد آزمايش قرار گرفتند.نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از مدلهاي رتبه بندي شبكههاي عصبي قابل پيش بيني است.كلمات كليديشبكه عصبي؛ رتبه بندي اعتباري؛ تسهيلات فهرست مطالب فصل اولكليات تحقيق .............................................................................................. 1مقدمه ........................................................................................................ 21-1 بيان مسأله .................................................................................... 41-2 سوالهاي تحقيق ........................................................................... 71-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق ................................................. 71-4 اهداف تحقيق.................................................................................. 81-5 فرضيات تحقيق.............................................................................. 91-6 چارچوب نظري تحقيق................................................................. 101-7 متغيرهاي پژوهشي...................................................................... 121-8 سابقه و ضرورت انجام تحقيق (پيشينه تحقيق) ........................... 131-9 كاربردهاي تحقيق......................................................................... 151-10 نوع روش تحقيق.......................................................................... 161-11 محدوده تحقيق............................................................................. 161-12 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ........................................ 171-13 ابزار گردآوري اطلاعات .............................................................. 181-14 محدوديتهاي تحقيق.................................................................... 181-15 روش تجزيه و تحليل اطلاعات ..................................................... 191-16 برخي تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات ........................................... 19فصل دوم ................................................................................................ 22ادبيات تحقيق............................................................................................ 23مقدمه ...................................................................................................... 24بخش اول ................................................................................................ 25آشنايي با بانك سامان و انواع تسهيلات .................................................. 25آشنايي با بانك سامان ............................................................................ 26چارت خدمات بانك سامان ...................................................................... 29انواع سپردههاي سرمايه گذاري .............................................................. 29سپرده كوتاه مدت ................................................................................... 29سپرده كوتاه مدت ويژه ........................................................................... 30سپرده بلند مدت ...................................................................................... 30سپرده اندوخته ........................................................................................ 31سپرده ارزي ............................................................................................ 32تسهيلات حقوقي ...................................................................................... 32ابزارهاي اعتباري .................................................................................... 33انواع ابزارهاي اعتباري ............................................................................ 33ضوابط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات .......................................... 341- قابليت اعتماد و اطمينان ..................................................................... 372- قابليت و صلاحيت فني ...................................................................... 393- ظرفيت مالي و كشش اعتباري ........................................................... 404- وثيقه (تامين) ..................................................................................... 42بخش دوم ............................................................................................... 47مباني نظري رتبه بندي اعتبار .................................................................. 47مقدمه ...................................................................................................... 482-1 مروري بر تاريخچه رتبه بندي اعتبار .............................................. 502-2 رتبه بندي اعتبار .............................................................................. 52فرآيند تصميم گيري اعطاي تسهيلات ...................................................... 533-2 سيستمهاي رتبه بندي اعتبار ........................................................... 584-2 مدلهاي رتبه بندي اعتباري ............................................................. 595-2 مزايا و محدوديتهاي مدل رتبه بندي اعتبار .................................... 60- محدوديتها ......................................................................................... 60بخش سوم .............................................................................................. 62مباني نظري شبكه عصبي ........................................................................ 62مقدمه ...................................................................................................... 633-1 هوش مصنوعي ............................................................................... 653-2 مروري بر تاريخچه شبكه عصبي .................................................... 673-3 شبكههاي عصبي مصنوعي ............................................................. 703-4 اساس بيولوژيكي شبكه عصبي ....................................................... 753-5 مقايسه بين شبكههاي عصبي مصنوعي و بيولوژيكي ...................... 793-6 مدل رياضي نرون ........................................................................... 803-7 ويژگيها و خصوصيات شبكههاي عصبي مصنوعي ....................... 823-7-1 قابليت يادگيري ............................................................................ 823-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متني ............................................... 833-7-3 قابليت تعميم ................................................................................ 833-7-4 پردازش موازي ........................................................................... 843-7-5 مقاوم بودن ................................................................................. 843-8 مشخصههاي يك شبكه عصبي ....................................................... 843-8-1 مدلهاي محاسباتي ...................................................................... 853-8-2 قواعد يادگيري ............................................................................. 883-8-3 معماري شبكه ............................................................................. 903-9 عملكرد شبكههاي عصبي مصنوعي ............................................... 1013-10 محدوديتهاي شبكه عصبي ........................................................ 1033-11 كاربرد شبكههاي عصبي در مديريت ........................................... 104بخش چهارم ......................................................................................... 110خلاصه مقالهها ..................................................................................... 110بخش پنجم ............................................................................................ 124نتيجه گيري ........................................................................................... 124فصل سوم ............................................................................................ 129روش شناسي تحقيق.............................................................................. 1293-1 مقدمه ............................................................................................ 1303-2 روش تحقيق .................................................................................. 1313-3 جامعه آماري ................................................................................. 1323-4 نمونه آماري .................................................................................. 1323-5 فرضيات تحقيق ............................................................................. 1333-6 محدوده تحقيق .............................................................................. 1353-7 جمع آوري دادهها ......................................................................... 1363-8 تعيين حجم نمونه .......................................................................... 1373-9 ابزار گردآوري دادهها ................................................................... 1383-10 روش تجزيه و تحليل دادهها ........................................................ 1383-11 فرآيند تحقيق ............................................................................... 141فصل چهارم .......................................................................................... 153يافتههاي تحقيق ..................................................................................... 1534-1 مقدمه ............................................................................................ 1544-4-1 آماده سازي دادههاي ورودي جهت رتبه سنجي مشتريان با كمك شبكه عصبي آماده سازي دادهها ................................................................................................................... 154معماري شبكه ....................................................................................... 155فصل پنجم ............................................................................................ 162نتيجه گيري و پيشنهادها ....................................................................... 162نتيجه گيري ........................................................................................... 163پيشنهادات ............................................................................................. 168 فهرست اشكال شكل (2-1) : ساختار نورون ................................................................... 77شكل (2-2) : اولين مدل دقيق سلول عصبي ............................................. 81شكل (3-3) : معماري شبكه .................................................................... 91شكل (3-4) : پرسپترون چند لايه ............................................................ 92شكل (3-5) : نحوه تشكيل محدودههاي فضا توسط تعداد مختلف لايههاي پرسپترون 95شكل (3-6) : شبكه هاپفيلد .................................................................... 101 فهرست جداول جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادي ........................................ 87جدول (4-1) : مقايسه نتايج ميانگين خطا در مدل A.............................. 157جدول (4-2) : نتايج اجراي آموزش مدل A ........................................... 157جدول (4-3) : مقايسه نتايج ميانگين خطا درمدل B .............................. 158جدول (4-4) : نتايج اجراي آموزش مدل B ........................................... 158جدول (4-5) جدول مقايسه نتايج .......................................................... 159جدول (4-6) نتايج اجراي مدلA ........................................................... 160جدول (4-7) نتايج اجراي مدل B .......................................................... 160پيوست : پيوست الف : جداول و نمودارهاي مربوط به مدل A ............................ 170پيوست ب :جداول و نمودارهاي مربوط به مدل B ................................ 173