چکیده:قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با استفاده از متغیر های جدید پیش بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .واژگان کلیدی: تعیین اهداف، جذب منابع، شبکههای عصبی، منطق فازی. فهرست مطالبعنوان صفحه1 فصل اول-طرح تحقیق 01-1 مقدمه. 11-2 بیان مسئله تحقیق.. 21-3 ضرورت انجام تحقیق.. 31-4 فرضیه و اهداف.. 61-4-1 فرضیه 61-4-2 اهداف 61-5 روش تحقیق.. 61-6 قلمرو تحقیق.. 81-7 بررسی اجمالی منابع در سالهای اخیر. 81-7-1 رابطه منابع (سپردهها) با مصارف (تسهیلات)81-7-2 رابطه پسانداز و تورم 91-8 محدودیتهای انجام تحقیق.. 111-9 ساختار کلی تحقیق.. 121-10 تعاریف واژگان.. 142 فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق 162-1 مقدمه. 172-2 پول.. 182-2-1 خلاصهای از پیدایش پول 182-2-2 خلاصهای از وظایف و ویژگیهای پول در جامعه 192-2-3 اصطلاحات مرتبط با پول 212-3 بانکداری.. 252-4 مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی.. 272-4-1 تعریف مؤسسات مالی و اعتباری 272-4-2 اهداف مؤسسات مالی و اعتباری 272-4-3 بانک مرکزی 282-4-4 انواع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 292-4-5 رقابت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع 302-5 جذب منابع.. 302-5-1 مفهوم جذب منابع 302-5-2 مفهوم تعیین اهداف جذب منابع 302-5-3 عوامل مؤثر برجذب منابع 312-5-4 نقش پیشبینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد322-6 پیشبینی و روشهای آن.. 352-6-1 جایگاه پیشبینی در علم 362-6-2 تعریف پیشبینی 382-6-3 جایگاه پیشبینی در مؤسسات مالی و اعتباری 382-6-4 سیستم پیشبینی 382-6-5 طبقهبندی پیشبینی 402-7 شبکه عصبی و منطق فازی.. 452-7-1 شبکه عصبی.. 452-7-2 منطق فازی 572-7-3 شبکه عصبی – فازی 612-8 پیشینه. 652-8-1 پیشینه داخلی 652-8-2 پیشینه خارجی 743 فصل سوم - روش تحقیق 813-1 مقدمه. 823-2 متدولوژی تحقیق.. 823-3 جامعه آماری.. 843-4 شیوه گردآوری اطلاعات.. 843-5 نحوه آمادهسازی دادهها843-5-1 جمعآوری داده و یکسان کردن دادهها853-5-2 پاکسازی داده853-5-3 انتخاب ویژگی 873-5-4 نمونهبرداری 873-5-5 تبدیل داده883-6 بررسی متغیرهای تحقیق.. 903-6-1 نظریههای تقاضای پول 903-6-2 متغیرهای تأثیرگذار بر منابع 933-7 ساختار شبکه عصبی- فازی.. 983-8 ساختار پیشبینی.. 983-9 ساختار تعیین اهداف.. 994 فصل چهارم - تجزیه وتحلیل دادهها1014-1 مقدمه. 1024-2 شبکه عصبی فازی.. 1024-3 اجرای.. 1024-3-1 طراحی الگوی شبکه عصبی فازی 1024-3-3 اجرای مدل 1034-4 روش تجزیهوتحلیل اطلاعات.. 1034-5 اندازهگیری میزان خطا در پیشبینی.. 1044-6 اندازهگیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع.. 1054-6-1 انحراف منابع محقق شده باهدفگذاری به روش جاری 1054-6-2 انحراف منابع محقق شده باهدفگذاری بر اساس 150درصد پیشبینی 1055 فصل پنجم - نتایج وپیشنهادات 1065-1 مقدمه. 1075-2 بررسی نتایج سیستم پیشبینی.. 1075-3 بررسی نتایج سیستم هدفگذاری.. 1085-4 بررسی فرضیه و اهداف.. 1115-5 نتیجهگیری.. 1155-6 پیشنهادات.. 1186 فهرست منابع 1197 پیوستها124 فهرست جداولجدول شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدفگذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدفگذاری بر اساس150% پیشبینی .32جدول شماره 2- 2: تاریخچه شبکه عصبی.. 46جدول شماره 2- 3: چکیدهای از پیشینههای داخلی.. 65جدول شماره 2- 4: ادامه چکیدهای از پیشینههای داخلی.. 66جدول شماره 2- 5: چکیدهای از پیشینههای خارجی.. 74جدول شماره 2- 6: ادامه چکیدهای از پیشینههای خارجی.. 75جدول شماره 3- 1: تاریخ های دادهها97جدول شماره 5- 1 : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری 107جدول شماره 5- 2 : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109جدول شماره 5- 3 : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110جدول شماره 5- 4 : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس 150 درصد پیش بینی 111جدول شماره 5- 5 : مقایسهمیانگینجذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با میزان واقعیت 113جدول شماره 5- 6: روابط بین متغیرهای.. 116جدول شماره 5- 7 : ادامه روابط بین متغیرهای.. 117پیوستشماره 6- 1: جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف125پیوستشماره 6- 2: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف126پیوست شماره 6- 3: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف127پیوست شماره 6- 4: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف128پیوست شماره 6- 5: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف129پیوست شماره 6- 6: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب130پیوست شماره 6- 7: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب131پیوست شماره 6- 8: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب132 فهرست اشکالشکل شماره 1- 1: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی11شکل شماره 1- 2: چارت ساختار پژوهش. 13شکل شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدفگذاری روش معمولی(روش جاری) –هدفگذاری بر اساس150% پیشبینی–مثال1.33شکل شماره 2- 2: عملکرد واقعی-هدفگذاری روش معمولی(روش جاری) – هدفگذاری بر اساس150% پیشبینی–مثال2.34شکل شماره 2- 3: سیستم پیشبینی) جعفر نژاد-1385 (39شکل شماره 2- 4: ساختار یک نرون (ویکی پدیا)47شکل شماره 2- 5: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکههای عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،1391، صفحه 43)48شکل شماره 2- 6: ساختار یک شبکه بازگشتی.. 49شکل شماره 2- 7: نمودارتوابع فعالسازی مورداستفاده درشبکههای عصبی.. 51شکل شماره 2- 8: شبکه عصبی چندلایه پیشخور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکههای عصبی ، صفحه 86.)55شکل شماره 5- 1 : نمودار خطای بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری108شکل شماره 5- 2 : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109شکل شماره 5- 3 : نمودار خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110
تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکههای عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری
چکیده:قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با استفاده از متغیر های جدید پیش بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .واژگان کلیدی: تعیین اهداف، جذب منابع، شبکههای عصبی، منطق فازی. فهرست مطالبعنوان صفحه1 فصل اول-طرح تحقیق 01-1 مقدمه. 11-2 بیان مسئله تحقیق.. 21-3 ضرورت انجام تحقیق.. 31-4 فرضیه و اهداف.. 61-4-1 فرضیه 61-4-2 اهداف 61-5 روش تحقیق.. 61-6 قلمرو تحقیق.. 81-7 بررسی اجمالی منابع در سالهای اخیر. 81-7-1 رابطه منابع (سپردهها) با مصارف (تسهیلات)81-7-2 رابطه پسانداز و تورم 91-8 محدودیتهای انجام تحقیق.. 111-9 ساختار کلی تحقیق.. 121-10 تعاریف واژگان.. 142 فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق 162-1 مقدمه. 172-2 پول.. 182-2-1 خلاصهای از پیدایش پول 182-2-2 خلاصهای از وظایف و ویژگیهای پول در جامعه 192-2-3 اصطلاحات مرتبط با پول 212-3 بانکداری.. 252-4 مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی.. 272-4-1 تعریف مؤسسات مالی و اعتباری 272-4-2 اهداف مؤسسات مالی و اعتباری 272-4-3 بانک مرکزی 282-4-4 انواع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 292-4-5 رقابت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع 302-5 جذب منابع.. 302-5-1 مفهوم جذب منابع 302-5-2 مفهوم تعیین اهداف جذب منابع 302-5-3 عوامل مؤثر برجذب منابع 312-5-4 نقش پیشبینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد322-6 پیشبینی و روشهای آن.. 352-6-1 جایگاه پیشبینی در علم 362-6-2 تعریف پیشبینی 382-6-3 جایگاه پیشبینی در مؤسسات مالی و اعتباری 382-6-4 سیستم پیشبینی 382-6-5 طبقهبندی پیشبینی 402-7 شبکه عصبی و منطق فازی.. 452-7-1 شبکه عصبی.. 452-7-2 منطق فازی 572-7-3 شبکه عصبی – فازی 612-8 پیشینه. 652-8-1 پیشینه داخلی 652-8-2 پیشینه خارجی 743 فصل سوم - روش تحقیق 813-1 مقدمه. 823-2 متدولوژی تحقیق.. 823-3 جامعه آماری.. 843-4 شیوه گردآوری اطلاعات.. 843-5 نحوه آمادهسازی دادهها843-5-1 جمعآوری داده و یکسان کردن دادهها853-5-2 پاکسازی داده853-5-3 انتخاب ویژگی 873-5-4 نمونهبرداری 873-5-5 تبدیل داده883-6 بررسی متغیرهای تحقیق.. 903-6-1 نظریههای تقاضای پول 903-6-2 متغیرهای تأثیرگذار بر منابع 933-7 ساختار شبکه عصبی- فازی.. 983-8 ساختار پیشبینی.. 983-9 ساختار تعیین اهداف.. 994 فصل چهارم - تجزیه وتحلیل دادهها1014-1 مقدمه. 1024-2 شبکه عصبی فازی.. 1024-3 اجرای.. 1024-3-1 طراحی الگوی شبکه عصبی فازی 1024-3-3 اجرای مدل 1034-4 روش تجزیهوتحلیل اطلاعات.. 1034-5 اندازهگیری میزان خطا در پیشبینی.. 1044-6 اندازهگیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع.. 1054-6-1 انحراف منابع محقق شده باهدفگذاری به روش جاری 1054-6-2 انحراف منابع محقق شده باهدفگذاری بر اساس 150درصد پیشبینی 1055 فصل پنجم - نتایج وپیشنهادات 1065-1 مقدمه. 1075-2 بررسی نتایج سیستم پیشبینی.. 1075-3 بررسی نتایج سیستم هدفگذاری.. 1085-4 بررسی فرضیه و اهداف.. 1115-5 نتیجهگیری.. 1155-6 پیشنهادات.. 1186 فهرست منابع 1197 پیوستها124 فهرست جداولجدول شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدفگذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدفگذاری بر اساس150% پیشبینی .32جدول شماره 2- 2: تاریخچه شبکه عصبی.. 46جدول شماره 2- 3: چکیدهای از پیشینههای داخلی.. 65جدول شماره 2- 4: ادامه چکیدهای از پیشینههای داخلی.. 66جدول شماره 2- 5: چکیدهای از پیشینههای خارجی.. 74جدول شماره 2- 6: ادامه چکیدهای از پیشینههای خارجی.. 75جدول شماره 3- 1: تاریخ های دادهها97جدول شماره 5- 1 : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری 107جدول شماره 5- 2 : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109جدول شماره 5- 3 : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110جدول شماره 5- 4 : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس 150 درصد پیش بینی 111جدول شماره 5- 5 : مقایسهمیانگینجذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با میزان واقعیت 113جدول شماره 5- 6: روابط بین متغیرهای.. 116جدول شماره 5- 7 : ادامه روابط بین متغیرهای.. 117پیوستشماره 6- 1: جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف125پیوستشماره 6- 2: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف126پیوست شماره 6- 3: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف127پیوست شماره 6- 4: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف128پیوست شماره 6- 5: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف129پیوست شماره 6- 6: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب130پیوست شماره 6- 7: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب131پیوست شماره 6- 8: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری ب132 فهرست اشکالشکل شماره 1- 1: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی11شکل شماره 1- 2: چارت ساختار پژوهش. 13شکل شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدفگذاری روش معمولی(روش جاری) –هدفگذاری بر اساس150% پیشبینی–مثال1.33شکل شماره 2- 2: عملکرد واقعی-هدفگذاری روش معمولی(روش جاری) – هدفگذاری بر اساس150% پیشبینی–مثال2.34شکل شماره 2- 3: سیستم پیشبینی) جعفر نژاد-1385 (39شکل شماره 2- 4: ساختار یک نرون (ویکی پدیا)47شکل شماره 2- 5: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکههای عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،1391، صفحه 43)48شکل شماره 2- 6: ساختار یک شبکه بازگشتی.. 49شکل شماره 2- 7: نمودارتوابع فعالسازی مورداستفاده درشبکههای عصبی.. 51شکل شماره 2- 8: شبکه عصبی چندلایه پیشخور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکههای عصبی ، صفحه 86.)55شکل شماره 5- 1 : نمودار خطای بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری108شکل شماره 5- 2 : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109شکل شماره 5- 3 : نمودار خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110