چکیدهدر این تحقیق آزمون هایی برای فرضیه ثابت بودن سطح یک سری زمانی در مقابل فرضیه جایگزین وجود تغییرات (ممکن) در سطح چندگانه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. آزمون های پیشنهادی به طور قابل توجهی نسبت به آزمون های متناظر ارایه شده در تحقیقات گذشته از این جهت متفاوت است که اگر فرآیند از نوع خود برگشت ریشه واحد یعنی (داده ها (1)I) یا خود برگشت مانا یعنی (داده ها (0)I) باشند، استوار است.نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که آزمون های ارایه شده برای نمونه های کوچک مناسب بوده و تحت فرضیه اولیه، علیرغم مرتبه تلفیقی (تجمعی) داده ها و هنگامی که تغییرات سطح رخ دهد، از اندازه و توان آزمون خوبی برخوردار است.کلیدواژه ها: مانایی، ریشه واحد، شکست ساختاری، واریانس طولانی مدت، آزمون استوار فرمت فایل pdfتعداد صفحات 89 فهرست مطالبفصل اول: مروری بر تعاریف و مقدمات سری های زمانی1-1 مقدمه1-2 فرآیندهای تصادفی و انواع آن1-3 مانایی1-4 توابع اتوکوواریانس و خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی1-5 نامانایی1-6 فرآیندهای تصادفی مانا1-7 فرآیندهای تصادفی نامانا1-8 شناسایی مدل1-9 آزمون مانایی سری های زمانیفصل دوم: شکست ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون2-1 مقدمه2-2 شکست ساختاری2-3 آزمون ریشه واحد پرونتغییر در عرض از مبدا تابع روندتغییر در شیب تابع روندتغییر در عرض از مبدا و شیب تابع روندفصل سوم: روش استوار جهت شناسایی نقاط شکست3-1 مدل های شکست های ساختاری چندگانه3-2 شناسایی شکست های ساختاری چندگانه3-3 آزمون های استوار کارا برای شکست های ساختاریفصل چهارم: آزمون های کاربردی و نتایج شبیه سازی برای شکست های ساختاری4-1 آزمون های کاربردی و اندازه مجانبی4-2 تحلیل نمونه های متناهی4-4 شناسایی تعداد و زمان شکست هانتیجه گیریواژه نامه انگلیسی به فارسیمنابع این پایان نامه به فرمت pdf می باشدبرای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنیدhoopadrayaneh@gmail.com
پایان نامه ارشد روش های استوار جهت شناسایی شکست های ساختاری چندگانه در سری های زمانی خود همبسته
چکیدهدر این تحقیق آزمون هایی برای فرضیه ثابت بودن سطح یک سری زمانی در مقابل فرضیه جایگزین وجود تغییرات (ممکن) در سطح چندگانه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. آزمون های پیشنهادی به طور قابل توجهی نسبت به آزمون های متناظر ارایه شده در تحقیقات گذشته از این جهت متفاوت است که اگر فرآیند از نوع خود برگشت ریشه واحد یعنی (داده ها (1)I) یا خود برگشت مانا یعنی (داده ها (0)I) باشند، استوار است.نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که آزمون های ارایه شده برای نمونه های کوچک مناسب بوده و تحت فرضیه اولیه، علیرغم مرتبه تلفیقی (تجمعی) داده ها و هنگامی که تغییرات سطح رخ دهد، از اندازه و توان آزمون خوبی برخوردار است.کلیدواژه ها: مانایی، ریشه واحد، شکست ساختاری، واریانس طولانی مدت، آزمون استوار فرمت فایل pdfتعداد صفحات 89 فهرست مطالبفصل اول: مروری بر تعاریف و مقدمات سری های زمانی1-1 مقدمه1-2 فرآیندهای تصادفی و انواع آن1-3 مانایی1-4 توابع اتوکوواریانس و خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی1-5 نامانایی1-6 فرآیندهای تصادفی مانا1-7 فرآیندهای تصادفی نامانا1-8 شناسایی مدل1-9 آزمون مانایی سری های زمانیفصل دوم: شکست ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون2-1 مقدمه2-2 شکست ساختاری2-3 آزمون ریشه واحد پرونتغییر در عرض از مبدا تابع روندتغییر در شیب تابع روندتغییر در عرض از مبدا و شیب تابع روندفصل سوم: روش استوار جهت شناسایی نقاط شکست3-1 مدل های شکست های ساختاری چندگانه3-2 شناسایی شکست های ساختاری چندگانه3-3 آزمون های استوار کارا برای شکست های ساختاریفصل چهارم: آزمون های کاربردی و نتایج شبیه سازی برای شکست های ساختاری4-1 آزمون های کاربردی و اندازه مجانبی4-2 تحلیل نمونه های متناهی4-4 شناسایی تعداد و زمان شکست هانتیجه گیریواژه نامه انگلیسی به فارسیمنابع این پایان نامه به فرمت pdf می باشدبرای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنیدhoopadrayaneh@gmail.com