فهرست مطالبعنوان صفحهچکيده. 1فصل اول: مقدمه1-1- پيشگفتار. 21-2- اهداف تحقيق. 41-3- فرضيات تحقيق. 51-4- پرسش تحقيق. 51-5- مراحل تحقيق51-6- ساختار تحقيق. 6فصل دوم:مرور مفاهيم و ادبيات موضوع2-1- عامل چيست؟. 72-2-سيستمهاي چندعاملي. 92-2-1-ارتباطات عامل‌ها. 92-2-2- هماهنگي. 92-3- سيستمهاي پيچيده. 122-3-1- مدلسازي سيستمهاي پيچيده. 132-3-2- نقش عامل در سيستم پيچيده. 152-4-استدلال. 162-4-1-استدلال قياسي. 162-4-2- استدلال استقرايي. 162-5-اقتصاد. 162-6- بازارهاي مالي. 182-6-1- مقدمه. 18هشت2-6-2 - انواعبازارها. 192-6-3- پيشينه بورس. 222-6-4- پيدايش بورس در ايران. 222-6-5- مزايايسرمايه‌گذاريدربورس. 232-6-6- مزايايورودبهبورسبرايشركت‌ها. 242-6-7- انواع بورس. 242-6-8- تعريفبازاربورساوراقبهادار. 252-6-9 - استراتژي هاي انتخاب سهام. 252-7- ويژگي بازارهاي مالي. 282-7-1- پيش‌بيني‌پذيري. 282-7-2- نوسانات. 302-8- الگوريتم ژنتيک. 302-8-1- روش‌هاي کدينگ. 312-8-2- جمعيت. 322-8-3- مقدار برازندگي. 322-8-4- روش‌هاي انتخاب. 322-8-5- عملگرهاي الگوريتم ژنتيک. 332-8-6- معيار توقف. 342-9- مرور ادبيات. 36فصل سوم:مدلسازي بازار3-1- کليات بازار. 403-2- ترجيحات عامل‌ها. 423-3- پيش‌بيني. 443-3-1- بخش وضعيت. 45نه3-3-2- بخش پيش‌بيني. 493-3-3- قوانين فعال. 503-4- دادوستد. 503-5- آموزش و تکامل قوانين. 53فصل چهار:نتايج شبيه‌سازي4-1- تاثير آموزش بر الگوي قيمت بازار. 574-2- تاثير سرعت آموزش بر روند بازار. 594-3- تاثير تعداد تاجران بر روند بازار. 624-3-1- تعداد تاجران متغير و سهام ثابت. 634-3-2- تعداد تاجران و سهام‌هاي متغير. 634-4- بررسي عملکرد عامل‌هاي مختلف در بازار. 654-4-1- عامل‌هاي اصولگرا. 654-4-2- عامل‌هاي تکنيکال. 654-4-3- عامل‌هاي ترکيبي. 654-5- تاثير ترکيب‌هاي مختلف عامل‌ها بر روند بازار. 694-5-1- بازار با عامل‌هاي اصولگرا. 694-5-2- بازار با عامل‌هاي تکنيکال. 704-5-3- بازار با عامل‌هاي ترکيبي. 714-5-4- بازار با دو نوع عامل اصولگرا و تکنيکال. 724-5-6- بازار با عامل‌هاي تکنيکال و ترکيبي. 744-6- تاثير تعداد انواع عامل‌ها بر عملکرد آنها. 75فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات5-1- مروري بر پايان‌نامه. 765-2- نتيجه‌گيري. 775-3- پيشنهادات. 78منابع و مراجع. 80 در دنياي امروز، سيستم‌هايي وجود دارد که در آنها انسان و روابط بين انسان‌ها نقش اصلي را دارند. چون رقابت بين افراد و قوانين حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغيير است، باعث مي‌شود که اين سيستمها پيچيده‌تر شده و تجزيه و تحليل آنها مشکل‌تر شود. براي بررسي، تجزيه و تحليل سيستمهاي پيچيده مي‌توان از مدلهاي مبتني برعامل استفاده كرد و سيستم پيچيده را يك سيستم چندعاملي در نظر گرفت كه عامل‌هاي آن، در حال رقابت يا همكاري هستند. يکي از اين سيستمها که در آن انسان و روابط بين انسان‌ها نقش اصلي را دارد، اقتصاد و جولانگاه آن يعني بازار مي‌باشد. اقتصاد يك سيستم پيچيده است كه حاصل تعاملات بسياري از عامل‌ها مي‌باشد. عامل‌هاي اين سيستم ناهمگون بوده و با گذشت زمان، رفتار عامل‌ها و در مقياس بزرگ رفتار سيستم اقتصاد در حال تغيير خواهد بود.با مطرح‌شدن شبيه‌سازي عاملمحور بازارهاي مالي که يکي از پيشگامان و معروفترين اين مدلها، بازار شبيه‌سازي سانتافي مي‌باشد، تجزيه و تحليل اين بازارها ساده‌تر شده ونتايج تحليل‌ها، به واقعيت نزديکتر مي‌باشد. با ايجاد اين شبيه‌سازي مي‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روي اين بازارها در مدل شبيه‌سازي اجرا و آزمايش کرده و تأثيرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و سپس با توجه به اين تجزيه و تحليل، تصميمات لازم را در حالت واقعي به کار گرفت.در اين پايان‌نامه، از مدل سانتافي براي مدلسازي بازار بورس استفاده گرديده و با ايجاد تغييرات لازم از جمله تغيير قوانين يادگيري و به‌کارگيري از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکيب‌هاي مختلف در مدل و همچنين استفاده از الگوريتم ژنتيک به عنوان فرايند يادگيري عامل‌ها، بازار سهام مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد که به کارگيري فرايند آموزش باعث مي‌شود تا بازار با ثبات‌تري نسبت به بازار بدون آموزش ايجاد شود. همچنين نتايج آزمايشات ديگر نشان مي‌دهد که با افزايش انواع عامل‌ها در بازار بورس، پيش‌بيني عامل‌ها تحت تاثير عامل‌هاي ديگر قرار گرفته و باعث مي‌شود که پيش‌بيني آنها دچار نوسان گردد به‌طوري‌که بازارهايي که با يک عامل شبيه‌سازي شده‌اند داراي بهترين عملکرد از لحاظ پيش‌بيني قيمت و سود دوره بعد ميباشند.کلمات کليدي: سيستمهاي عاملمحور، بازار سهام، پيش‌بيني، الگوريتم ژنتيک، فرايند يادگيري فصل اولدر دنياي امروز، سيستم‌هايي وجود دارد که در آنها انسان و روابط بين انسان‌ها نقش اصلي را دارند. چون رقابت بين افراد و قوانين حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغيير است، باعث مي‌شود که اين سيستمها پيچيده‌تر شده و تجزيه و تحليل آنها مشکل‌تر شود. با تجزيه و تحليل اين سيستمها مي‌توان به پيش‌بيني وقايع و رويدادهاي آتي پرداخت و با تدبير و انديشه در سطح کلان از ايجاد بحران در سطح اجتماعي جلوگيري نمود. محققان بسياري سعي نموده‌اند تا با مدلسازي رياضي اين سيستمها، روابط و قوانين حاکم بر آنها را کشف کنند. اما اين مدلها هنوز تکامل‌هاي لازمه را در برخورد با بسياري از مسائل عملي نيافته‌اند و تلاش در راه تکامل هر چه بيشتر آن ادامه دارد[1]. در ساليان اخير مدلهاي مبتني بر عامل[1] موردتوجه بسياري از محققان قرار‌گرفته‌است. اين متدولوژي، ابتدا توسط دانشمندان فيزيک استفاده مي‌شد که سيستمهاي پيچيده ذرات واکنشي را شبيه‌سازي مي‌کردند. در اقتصاد مالي، سرمايه‌گذاران مانند ذرات هستند که با سرمايه‌گذاران ديگر در حال کنش و واکنش هستند[2].اين مدلها بر تعاملات پوياي تصميمات عامل‌ها بر روي همديگر متمرکز مي‌شوند. در اين مدلها، رفتار عامل‌ها براساس درکشان از محيط و عملکرد ساير عامل‌ها صورت مي‌گيرد اما رفتار سيستم را نمي‌توان از روي رفتار تک‌تک عامل‌ها پيش‌بيني کرد. بلکه اين رفتار يک رفتار برآيندي بوده که معمولاً رابطه خطي با رفتار هيچ يک از عامل‌ها ندارد[3 و4]. يکي از مزيت‌هاي مهم اين مدلها اين است که مي‌توان فرضيات محدودکننده‌اي را که در مدلهاي تحليلي براي سادگي استفاده مي‌شود را حذف‌نمود. براي نمونه، کليه سرمايه‌گذاران مي‌توانند با توجه به ترجيحات و استراتژي‌هاي تجاريشان، به صورت ناهمگن مدل‌بندي شوند[2].کاربرد مدلهاي عاملمحور مي‌تواند به سه طبقه کلي تقسيم شود[5] :1) عامل‌هاي هم‌کار که در اين سيستمها، عامل‌ها متعهد به جمع‌آوري اطلاعات يا اجراي معامله از طرف عامل انساني در اينترنت ميباشند.2) سيستمهاي تصميم‌گيري چندعامله که عامل‌ها در اين سيستم بايد با هم يک تصميم مشترک بسازند.3) سيستمهاي شبيه‌سازي چندعامله، که سيستم چندعاملي براي شبيه‌سازي يک پديده در جهان واقعي استفاده مي‌شود که در اينجا سيستم استفاده شده پايان‌نامه در ناحيه سوم قرار مي‌گيرد. يکي از رشته‌هاي تحقيقاتي اين سيستمها، شبيه‌سازي عاملمحور پديده‌هاي اجتماعي مي‌باشد که در آن سه رشته علمي استفاده مي‌شوند که عبارتند از: محاسبات، علوم اجتماعي و شبيه‌سازي کامپيوتري که مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد:بررسي پديده‌هاي اجتماعي با استفاده از تکنولوژي عامل و شبيه‌سازي آن در کامپيوتر. پس بايد ابتدا محيطي را که مي‌خواهيم در آن کار کنيم را بشناسيم و اين داراي اهميت زيادي است زيرا محقق را در درک بيشتر رفتار عامل ياري مي‌دهد و به واقعيت نزديکتر مي‌سازد.در دنياي امروز، اقتصاد و جولانگاه آن يعني بازار و عنصر جدايي ناپذير اين عرصه، يعني معامله، ماهيت مدرنيزه يافته و پابه‌پاي ديگر شئون زندگي انسان‌ها در چرخه پيشرفت و تکامل، ابعاد تازه‌اي به خود‌گرفته و روز‌به‌روز بر پيچيدگي‌هاي آن افزوده مي‌شود.عملاً اقتصاد را مي‌توان يک سيستم پيچيده[2] دانست، زيرا با رفتار رواني و اعمال انسان‌ها سروکار دارد. با اين حال از دو ديدگاه فيزيکي و روانشناختي مي‌توان به اقتصاد نگريست. ديدگاه فيزيکي شامل فعاليت‌ها، تکنولوژي‌هاو... مي‌باشد و ديدگاه روانشناختي که شامل انتظارات، باورها، فرضيه‌ها و تفاسير عامل‌هاي اقتصادي از محيط مي‌باشد.ديدگاه روانشناختي از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد زيرا تصميم عامل‌ها براين مبنا صورت مي‌گيرد به طوري‌که هر عامل با شناخت ويژگي‌هاي محيط و عامل‌هاي ديگر براي خود فرضيه‌هايي ايجاد مي‌کند[6]. بازارها نيز که وظيفه هدايت قسمت عمده‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي يک جامعه را دارند، يک سيستم مبادله کالا ميباشند. قيمت‌ها در داخل بازار شکل مي‌گيرد که براساس عرضه و تقاضا مي‌باشد. اگر بازار رقابت کامل باشد، هم مقدار تقاضا و هم مقدار عرضه تابع قيمت مي‌باشد و لذا همواره تعادل وجود دارد و در يک قيمت تعادلي، مازاد يا کمبود چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا وجود ندارد. توجه به بازار از اين لحاظ اهميت دارد که تعيين‌کننده قيمت ميباشند. چگونگي تعيين ميزان قيمت تحت تأثير عوامل رواني، سياسي و اجتماعي مي‌باشد که بايد تشريح گردد. براي تجزيه و تحليل بازار، بايد به اشکال مختلف بازارها، اهداف و نحوه رفتار گوناگون عرضه‌کننده و تقاضاکننده توجه شود[7].يکي از بازارهاي مالي مهم، بازار بورس مي‌باشد. بي‌ترديد امروزه بيشترين مقدار سرمايه از طريق بازارهاي بورس در تمام جهان مبادله مي‌شود. اقتصادهاي ملي به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس است. به‌علاوه بازار بورس به‌عنوان يک ابزار سرمايه‌گذاري در‌دسترس، هم براي سرمايه‌گذاران کلان و هم براي عموم مردم تبديل شده‌است. بازارهاي بورس نه تنها از پارامترهاي کلان، بلکه از هزاران عامل ديگر نيز متأثر مي‌شوند. تعداد زياد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمينان در زمينه سرمايه‌گذاري شده‌است.به همين دليل تجزيه و تحليل اين بازار بسيار مهم بوده و بايد از مدل‌‌هايي استفاده کرد که بتوان اين پارامترهاي کلان و خرد را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.با مطرح‌شدن شبيه‌سازي عاملمحور[3] بازارهاي بورس که يکي از پيشگامان و معروفترين اين مدلها، بازار شبيه‌سازي سانتافي[4] مي‌باشد، تجزيه و تحليل اين بازارها ساده‌تر شده و به واقعيت نزديکتر مي‌باشد. با ايجاد اين شبيه‌سازي مي‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر اين بازارها را ابتدا در مدل شبيه‌سازي، اجرا و آزمايش کرده و تأثيرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و سپس با توجه به اين تجزيه و تحليل، تصميمات لازم را در حالت واقعي به‌کار‌گرفت. در سال‌هاي اخير، تجزيه و تحليل‌هاي مختلفي با استفاده از اين مدلها روي اين بازارها صورت گرفته است که در فصل بعد به کارهاي انجام‌شده در اين زمينه اشاره مي‌شود. 1-2- اهداف تحقيقتحليل سيستمهاي پيچيده در ميان محققان سيستمها، اهميت زيادي يافته است. از جمله اين مدلهاي تحليلي، مدلهاي مبتني بر عامل ميباشند. با مطرح شدن شبيه‌سازي عاملمحور بازارهاي بورس که يکي از پيشگامان و معروفترين اين مدلها، بازار شبيه‌سازي سانتافي مي‌باشد، تجزيه و تحليل اين بازارها ساده‌تر شده و به واقعيت نزديکتر مي‌باشد. با ايجاد اين شبيه‌سازي مي‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روي اين بازارها را در مدل شبيه‌سازي اجراوآزمايش کرده و تأثيرات آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با توجه به اين تجزيه و تحليل، تصميمات لازم را در حالت واقعي به کار‌گرفت.