طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.بررسی دقیق عوامل موثر در پیش بینی قیمت طلا اهمیت و تاثیر بسزایی در افزایش دقت پیش بینی دارد. در این مطالعه و تحقیق عوامل موثر و بیشتری در مقایسه با تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است.و از نظر تقسیم بندی زمانی،داده‌های جمع آوری شده به سه دسته روزانه،ماهانه و سالانه تقسیم شدند.آزمایشات انجام شده، نشان داد که دقت پیش بینی ها در این مطالعه، نسبت به مطالعات پیشین، باعث بهبود 2% دقت پیش بینی در روشهای شبکه‌های عصبی و 7.3% در روشهای سری زمانی و 5.6% در روش رگرسیون خطی شده است. نتایج حاصله بیانگر کارآمدی عوامل بررسی شده در پژوهش، برای پیش بینی قیمت طلا می‌باشد و نتایج این تحقیق، باعث سودآوری برای افراد،سایر سازمان ها و طلا فروشی ها می‌باشد. و در انتها پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: داده کاوی، عوامل موثربرپیش بینی،سری‌های زمانی،،شبکه‌های عصبی،روشهای رگرسیون،دقت پیش بینی. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: 1-مقدمه. 21-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا. 21-2-هدف پایان نامه. 51-3-مراحل انجام تحقیق. 51-4 -ساختار پايان نامه. 6 فصل دوم: 2- ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق. 82-1-مقدمه. 82-2-رويكرد ماشين و داده كاوي. 82-3-فرايند داده كاوي. 102-4-ابزارها و تكنيك‌‌های داده كاوي. 122-5-روشهای داده كاوي. 132-5-1- روشهای توصيف داده ها. 132-5-2-درخت تصميم. 132-5-3-شبكه عصبي. 142-5-4-تشخيص آنومالي. 142-5-5-روشهای سری زمانی. 152-5-6-روشهای رگرسیون خطی. 152-6-خلاصه فصل. 16 فصل سوم: 3-بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا. 183-1-مقدمه. 183-2- مجموع عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا. 183-2-1-شاخص بهای مصرف کننده (CPI). 193-2-2-SPDR.. 203-2-3-تعهدات باز (OPEN INTEREST). 203-2-4-هرج و مرج و جنگ در کشورهای تولید کننده نفت. 213-2-5-شاخص دلار آمریکا. 223-2-6-فروش رسمی. 233-2-7-USGDP:تولید ناخالص داخلی ایالت متحده. 233-2-8-قیمت مسکن. 233-2-9-ذخائر نفت ایالت متحده. 243-2-10-نرخ مبادله دلار /یورو. 243-2-11هزینه مصرف خصوصی. 253-2-12-هزینه مصرفی دولت و سرمایه ناخالص. 263-2-13-صادرات کالا و خدمات. 273-2-14-واردات کالا و خدمات. 283-2-15-افزایش هزینه‌ی نیروی کار. 283-2-16-افزایش تقاضای طلای هند و چین. 283-2-17-بحران‌های اقتصادی آمریکا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی جهان 293-2-18تورم ناشی از به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی 303-2-19-بحران بدهی دولت آمریکا و کشورهای منطقه‌ی یورو و ژاپن 303-2-20-ورود بانک مرکزی کشورها به بازار طلا. 313-2- 21-کاهش نرخ بهره بانکي. 323-2-22- صندوق بين‌المللي پول و فروش طلا. 323-2-23-تغییر ارزش دلار نسبت به نرخ سایر ارزها(اندیس دلار) 343-2-24-اعیاد و مناسبت ها. 343-2-25- رشد نقدینگی. 343-2-25-1-تزريق در آمد‌‌های ارزي حاصل از فروش نفت به جامعه 353-2-25-2- افزايش نقدينگي توسط بانك مركزي. 353-2-25-3-اعتبارات و پرداخت‌‌های بانك مركزي و سيستم بانكي 363-2-25-4- استقراض بيش از حد دولت از بانك مركزي. 363-2-25-5- سياست‌‌های پولي انبساطي. 373-2-25-6- كسري بودجه دولت. 373-2-26-شاخص در آمد کل. 373-2-27-قیمت مس. 383-3-مروری بر تحقیقات انجام شده. 393-4-خلاصه فصل. 48 فصل چهارم: 4- ارائه روش پيشنهادي. 504-1-مقدمه. 504-2- معرفی روش پیشنهادی. 504-3- ارزيابي روش پيشنهادي. 514-4- انتخاب نرم افزار. 514-5-مشخصه‌های جمع اوری شده در پژوهش. 534-6-جدول مربوط به مشخصه‌های جمع آوری شده در پژوهش‌های پیشین 554-7-ضریب همبستگی. 574-8-داده‌های دور افتاده. 594-9-تکنیک‌های مورد استفاده. 604-10-پیش بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی. 614-10-1-پیش بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی متد MLP. 614-10-2-پیش بینی با استفاده روش شبکه‌های عصبی مدل RBF 654-11پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون. 694-11-1- پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون،روش ورود متغیر Enter 704-11-2-پیش بینی با روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise 724-12-پیش بینی با استفاده از روش سری‌های زمانی ARIMA.. 744-12-1-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 744-12-2-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل پیشین 764-2- مقايسه نتايج. 794-13-خلاصه فصل. 80 فصل پنجم5- مقایسه و نتیجه گیری. 825-1- جمع بندي مطالب. 825-2-نتیجه گیری. 825-3-پیشنهاداتی برای مطالعات آینده. 83فهرست منابع فارسی. 84فهرست منابع انگلیسی. 86 فهرست مطالب عنوان صفحه جدول 4-1-مشخصه‌های جمع آوری شده در مدل. 53جدول4-2- مشخصه‌های جمع آوری شده در پژوهش‌های پیشین. 55جدول 4-3-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت روزانه در مدل 55جدول 4-4-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت ماهیانه در مدل 55جدول 4-5-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت سالیانه در مدل 56جدول 4-6-ضرایب همبستگی مربوط به عوامل بررسی شده در مدل 57جدول 4-7-دقت پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی متد MLP 62جدول4-8-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 63جدول 4-9- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل پیشین. 63جدول 4-10-دقت پیش بینی با روش شبکه‌های عصبی مدل RBF. 67جدول4-11-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل RBF با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 67جدول4-13-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون مدل Enter با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 71جدول4-14-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون مدل Enter با بررسی عوامل پیشین. 71جدول 4-15-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 73جدول 4-16- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل پیشین. 74جدول 4-17-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 76جدول 4-18- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل بررسی شده در پژوهش 76جدول 4-19-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما با بررسی عوامل پیشین. 78جدول 4-20- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل پیشین 78جدول 4-21-جدول مقایسه نتایج تکنیک‌های داده کاوی با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 79جدول 4-22-جدول مقایسه نتایج تکنیک‌های داده کاوی با بررسی عوامل پیشین. 79جدول 4-23-جدول مربوط به بهبود دقت پیش بینی نسبت به عوامل بررسی شده پیشین. 79 فهرست مطالب عنوان صفحه شكل 4-1- صفحه اول نرم افزار كلمنتاين نسخه 12. 52شکل 4-2-شمای کلی از نرم افزار Minitab 16 در پیدا کردن داده‌های دور افتاده. 60شکل 4-3- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط الگوريتم شبکه عصبی MLP 63شکل 4-4-نمای پرسپترون سه لایه با اتصالاتش. 65شکل4-5- سطح تابع انتقال گوسین در هر واحد شبکه RBF. 66شکل 4-6- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط الگوريتم شبکه عصبی متد RBF. 68شکل 4-7-نمای RBF سه لایه با اتصالاتش. 69شکل 4-8- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر enter. 70شکل 4-9-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Enter. 71شکل 4-10-اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise. 72شکل 4-11-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Stepwise. 73شکل 4-12-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شدهبا بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 75شکل 4-13-نمودارتابع خودهمبستگی جزئی تفاضل گیری شدهبا بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش. 75شکل 4-14-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شدهبا بررسی عوامل پیشین 77شکل4-15-نمودارتابع خودهمبستگی جزیی تفاضل گیری شدهبا بررسی عوامل پیشین. 77 فصل اول 1-مقدمه از گذشته‌های دور، طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها مورد توجه قرار گرفته است،بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است.طلا به عنوان مهمترين استاندارد پولي جهانمطرح بوده و بيشترين مورد مصرف آن، در ساخت سكه و شمش طلا به عنوان ذخاير پوليبين‌المللي است. طلا به عنوان مهمترین پشتوانه پولی جهان و سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشورها و حتی ثروت امن خانوادهها مطرح بوده و کارایی دارد. طلا از منظری دیگر همواره راهکاری مناسب برای پس انداز و نگهداری سرمایه در میان مردم بوده است و مردم همیشه درصدد شناخت عوامل موثر بر قیمت آن بوده اند تا آنرا در شرایط مناسب (ارزان قیمت) خریده و علاوه بر بقیه مزیت ها، با فروش در موقعیت مناسب و با قیمت بالا،سود سرشاری را به دست آورند. طلا از ديدگاه اقتصادي مي تواند استراتژيک تلقي شود، زيرا خود پشتوانه مالي بوده ودر بازارهاي جهاني نقش ارزنده اي را ايفا مي کند. 1-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا طلا همواره به عنوان رقيبي براي پولهاي رايج و جايگزيني براي آن‌ها در ايفاي نقش ذخيره ارزش، موقعيت خود را در بحران‌هاي سياسي و اقتصادي حفظ کرده است. طلا همچنان کالایی امن، برای سرمایه‌گذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی است.مارتین هنکه، تحلیلگر اقتصادی در این باره می‌گوید:" با وجود تمام این بی ثباتی‌های اقتصادی موجود، سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از دست دادن دارایی‌های خود و به منظور رویایی با افزایش تورم، به طلا به عنوان کالایی امن روی آورده‌اند." تداوم سرمایه گذاری در بازار طلا و نقره موجب تداوم روند صعودی قیمت این فلزات گرانبها در بازارهای جهانی و ثبت رکوردهای جدید شده است.قاعدتاً پول رايج هر کشور بايد علاوه بر وظيفه مبادله پرداخت، به عنوان وسيلة ذخيرة ارزش نيز مورد استفاده قرار گيرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شديد، پول رايج يك کشور نمي‌تواند نقش خود را به عنوان ذخيره ارزش به خوبي ايفا نمايد؛ چرا که دولتها براي تأمين هزينه‌‌های جنگ ناگزير پولهاي بدون پشتوانه توليد چاپ مي کنند. افزايش حجم پول در گردش و کاهش توليد و انحراف منابع کشور از توليدات رفاهي به توليدات و تجهيزات جنگي، موجب تورم مي شود و ارزش پول را کاهش مي دهد در اين زمان مردم براي حفظ ارزش دارايي خود به طلا روي مي آورند که ارزش آن با تورم افزايش مي يابد و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت مي رساند؛بنابراين، طلا از ديرباز، به عنوان پول يا شبه پول، به دليل قدرت نقدشوندگي بالا در سطح جهاني يك دارايي مهم و مقبول بودهاست.قيمت طلا در سطح جهان،با توجه به مقدار عرضه و تقاضا براي آن تعيين مي گردد. توليدکنندگان طلا (معادن)، بانكهاي مرکزي و فروشندگان طلاي قراضه از بزرگترين عرضه کنندگان طلا به بازارهاي جهاني هستند؛ همچنین جواهرسازان، صنعتگران، محتكران شمش طلا و سرمايه گذاران از متقاضيان اصلي طلا در بازار به شمار می‌روند. اهميت طلا به عنوان يك منبع ثروت و همچنين نقش كنترليآن در سيستم پولي جهان كه به عنوان نيروي محركه اصلي در اكتشاف، استخراج و توليدطلا مطرح مي‌باشند.اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسيار پيچيده است و روابطي كه درقطعي بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد نادر است، ولي حداقل در اين خصوص كه اين دوبه يكديگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. اين ارتباط در قالب‌هاي مختلفي بيانشده است.گفتارهاي زير همه به نحوي دلالت براين ارتباط اساسي بين پول و طلادارند:1- جدا از اينكه يك معدن داراي چه نوع ماده معدني است،معدنكاري آنبراي دستيابي به طلاست.2- قيمت طلا نه فقط از طريق ميزان عرضه و تقاضاي آنتعيينمي‌شود، بلكه از طريق ميزان عرضه و تقاضا براي سرمايه و اعتبار(پول) به منظوررهايي از ركورد اقتصادي نيز كنترل مي‌شود.3- اگر بخواهيم در اصلاح پايداريقيمت‌ها و اعتماد به پول رايج خاصي موفق باشيم بايد ارتباط آن را با طلا تقويتكنيم.4- تحت شرايط ثابت از نرخ مبادلات پولي، حتي با رشد اقتصادي بسيارسريع، موازنه مالي جهان وقتي قابل حصول است كه افزايش كل ذخاير پولي بين الملليمنطبق بر افزايش توليد طلا باشد نه منطبق بر افزايش يك نوع ذخيره پولي خاص ماننددلار.به رغم مشكلات موجود در تخمين حوادث سياسي كوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قيمت وتوليد طلا در بازار آزاد، مي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط مليو بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.با توجه به تئوری‌‌های سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی[1] که حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای است که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها می‌شوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت می‌کنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف می‌شود (بوردو[2] 1984). با توجه به تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد کرد. به هر حال مسئله این است که شوک‌های غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا می‌توانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در مواجهه با انعطاف ناپذیری‌های اسمی داشته باشند.در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج كشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم می‌کند. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی است، چون تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پول‌های رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی است (برگمن 1998). فلزطلا به عنوان يك سرمايه ملي و پشتوانه اقتصادي كشور مطرح مي‌باشد، بنابراين اطلاعرساني در مورد آمار قيمت، توليد، ذخيره و... اين فلز گرانبها در ايران در مقايسهبا ديگر كشورها، براي برنامه‌ريزي بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفيد و حتيضروري مي‌باشد. 1-2-هدف پایان نامه 1 -ساخت بانک داده برای محققانی که در آینده قصد ادامه فعالیت دراین زمینه را دارند.داده‌های مورد استفاده برای تورم و دلار و شاخص کل از سایت بانک مرکزی،داده‌های مربوط به قیمت نفت و طلای جهانی از سایت forexو داده‌های مربوط به طلای ایران از زرگری ها تهیه می‌شود.2- با توجه به عوامل تاثیرگذار در قیمت ها که ساختار محلی دارند،بررسی روشهای قبلی در پیش بینی قیمت طلا.3-شناخت عوامل موثر در قیمت طلای ایران.4-ارائه مدل‌هایی که با دقت بالا در داخل کشور با توجه به عوامل تاثیر گذار،برای پیش بینی قیمت طلا استفاده می‌شوند.5-هدف ساخت مدلی است که با دقت بالا بتواند پیش بینی کند،بنابراین ما از روشهای مختلف همانند رگرسیون و الگوریتم‌های شبکه عصبی بهره خواهیم برد.در ضمن با بررسی روشهای پیش پردازش مثل انتخاب خصیصه مهم را در این راستا خواهیم داشت.