عنوان : طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداریتعداد صفحات:119چکیده:پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بهدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونهای پنهان میشود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی میگردد. دادهکاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگوهای جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار دادههای حجیم، شناخته میشود. هنگامی که الگوریتمها و تکنیکهای دادهکاوی روی چنین تراکنشهائی اعمال میشوند، الگوهای پنهان از جریان وجوه را کشف میکنند. بررسی دادهها و اعلام نظر روی آنها از دو روش کلی تبعیت مینماید اول استفاده از شاخصها با استفاده از روشهای خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی که آن هم به دو صورت نظارتشده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجیهای این پروژه شامل مستندات علمی، روشهای داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیادهسازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهرهگیری از فناوریهای نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه میباشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیارهای عملکرد متداول در دادهکاوی ارزیابی میگردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتمهای مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانهای استفاده میشود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگیهای مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش دادهها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.فهرست مطالب:1فصل اول کلیات تحقیق1.1 تعریف مسأله و بیان سئوالهای اصلی تحقیق1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش1.3 اهداف پژوهش1.4 روش پژوهش1.5 جامعۀ تحقیق2فصل دوم مطالعه پولشویی، دادهکاوی و ارتباط این دو2دیباچه2.1 پولشویی و بررسی ابعاد آن2.1.1 مفهوم پولشویی2.1.2 تاریخچه و خاستگاه پولشویی2.1.3 ایران و ریسک پولشویی2.1.4 انواع پولشویی2.1.5 مراحل پولشویی2.1.6 روشهای پولشویی2.1.7 موارد مشکوک به پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری2.1.8 ضرورت بهره گیری از راه حلهای ضد پولشویی2.1.9 روشهای مبارزه با پولشویی2.1.10 وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پولشویی2.1.11 انواع گزارشهای مفید جهت شناسایی موارد مشکوک2.2 دادهکاوی2.2.1 تاریخچه دادهکاوی2.2.2 چارچوبی کلی برای الگوریتمهای دادهکاوی2.2.3 کاربرد دادهکاوی در کشف تقلبات مالی2.2.4 پرکاربردترین روشهای دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی2.2.5 رویکرد دادهکاوی در حل مسائل پولشویی2.2.6 برخی تحقیقات مرتبط2.3 جمع بندی3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با دادهکاوی3دیباچه3.1 روششناسی تحقیق3.1.1 روش تحقیق3.2 شیوهها و ابزارهای جمعآوری دادهها3.2.1 بررسی دادههای قابل دریافت3.2.2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک3.2.3 بررسی محدودیتهای بانک در ارائه اطلاعات3.2.4 بررسی محدودیتهای بانک اطلاعاتی3.2.5 مشخص شدن دادههای مورد نیاز برای فازهای مختلف پروژه 3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی 3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات 3.2.8 آمایش دادهها3.3 جامعه نظری و روش نمونهگیری3.4 مفروضات تحقیق3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 3.5.1 مرور پیشینه تحقیق3.5.2 نظرخواهی از خبرگان3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس دادهکاوی3.5.5 جمع بندی4فصل چهارم اجرای تحقیق4دیباچه4.1 جزئیات پیادهسازی مدل4.1.1 آمایش دادهها4.1.2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخصهای خطی و جدا نمودن بخش مشکوک4.1.3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب4.1.4 خوشه بندی4.1.5 اجرای الگوریتم نظارتشده4.1.6 جمعآوری نتایج4.2 تست و ارزیابی4.2.1 نحوه تست4.2.2 محاسبه معیارهای دقت، بازآوری، یکتائی و صحت4.3 نتیجه گیری5فصل پنجم جمعبندی و نتیجهگیری5دیباچه5.1 نتیجه گیری5.2 محدودیتهای پژوهش5.3 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 6منابع و مراجع
دانلود فایل ورد Word پروژه طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری
عنوان : طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداریتعداد صفحات:119چکیده:پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بهدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونهای پنهان میشود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی میگردد. دادهکاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگوهای جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار دادههای حجیم، شناخته میشود. هنگامی که الگوریتمها و تکنیکهای دادهکاوی روی چنین تراکنشهائی اعمال میشوند، الگوهای پنهان از جریان وجوه را کشف میکنند. بررسی دادهها و اعلام نظر روی آنها از دو روش کلی تبعیت مینماید اول استفاده از شاخصها با استفاده از روشهای خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی که آن هم به دو صورت نظارتشده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجیهای این پروژه شامل مستندات علمی، روشهای داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیادهسازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهرهگیری از فناوریهای نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه میباشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیارهای عملکرد متداول در دادهکاوی ارزیابی میگردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتمهای مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانهای استفاده میشود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگیهای مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش دادهها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.فهرست مطالب:1فصل اول کلیات تحقیق1.1 تعریف مسأله و بیان سئوالهای اصلی تحقیق1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش1.3 اهداف پژوهش1.4 روش پژوهش1.5 جامعۀ تحقیق2فصل دوم مطالعه پولشویی، دادهکاوی و ارتباط این دو2دیباچه2.1 پولشویی و بررسی ابعاد آن2.1.1 مفهوم پولشویی2.1.2 تاریخچه و خاستگاه پولشویی2.1.3 ایران و ریسک پولشویی2.1.4 انواع پولشویی2.1.5 مراحل پولشویی2.1.6 روشهای پولشویی2.1.7 موارد مشکوک به پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری2.1.8 ضرورت بهره گیری از راه حلهای ضد پولشویی2.1.9 روشهای مبارزه با پولشویی2.1.10 وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پولشویی2.1.11 انواع گزارشهای مفید جهت شناسایی موارد مشکوک2.2 دادهکاوی2.2.1 تاریخچه دادهکاوی2.2.2 چارچوبی کلی برای الگوریتمهای دادهکاوی2.2.3 کاربرد دادهکاوی در کشف تقلبات مالی2.2.4 پرکاربردترین روشهای دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی2.2.5 رویکرد دادهکاوی در حل مسائل پولشویی2.2.6 برخی تحقیقات مرتبط2.3 جمع بندی3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با دادهکاوی3دیباچه3.1 روششناسی تحقیق3.1.1 روش تحقیق3.2 شیوهها و ابزارهای جمعآوری دادهها3.2.1 بررسی دادههای قابل دریافت3.2.2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک3.2.3 بررسی محدودیتهای بانک در ارائه اطلاعات3.2.4 بررسی محدودیتهای بانک اطلاعاتی3.2.5 مشخص شدن دادههای مورد نیاز برای فازهای مختلف پروژه 3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی 3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات 3.2.8 آمایش دادهها3.3 جامعه نظری و روش نمونهگیری3.4 مفروضات تحقیق3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 3.5.1 مرور پیشینه تحقیق3.5.2 نظرخواهی از خبرگان3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس دادهکاوی3.5.5 جمع بندی4فصل چهارم اجرای تحقیق4دیباچه4.1 جزئیات پیادهسازی مدل4.1.1 آمایش دادهها4.1.2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخصهای خطی و جدا نمودن بخش مشکوک4.1.3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب4.1.4 خوشه بندی4.1.5 اجرای الگوریتم نظارتشده4.1.6 جمعآوری نتایج4.2 تست و ارزیابی4.2.1 نحوه تست4.2.2 محاسبه معیارهای دقت، بازآوری، یکتائی و صحت4.3 نتیجه گیری5فصل پنجم جمعبندی و نتیجهگیری5دیباچه5.1 نتیجه گیری5.2 محدودیتهای پژوهش5.3 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 6منابع و مراجع