دوره نگارهای لاپلاسی و چندکی WORD

دانلود

 چکیده
در این پایان­نامه به معرفی دو نوع دوره­نگار با عنوان دوره­نگارهای لاپلاسی و چندکی می­پردازیم. برای این منظور، در فصل اول، به معرفی رگرسیون کمترین مربعات خطا، رگرسیون کمترین انحراف مطلق و رگرسیون چندکی پرداخته و خواص و ویژگی های آنها را بررسی می­کنیم. در ادامه با معرفی دوره­نگارها به بررسی کاربرد آنها در سری­های زمانی می­پردازیم. در فصل دوم دوره­نگار لاپلاسی را مورد مطالعه قرار می­دهیم. دوره­نگار لاپلاسی با جایگزینی روش کمترین مربعات خطا با روش کمترین انحراف مطلق در رگرسیون همساز ساخته می­شود و تحلیل مجانبی نشان­دهنده ارتباط این نوع از دوره­نگارها با مفهوم طیف عبوراز صفر است. این ارتباط، استفاده از این دوره­نگار را به عنوان روشی ناپارامتری در تشخیص وابستگی­های پیاپی سری­های زمانی توجیه­پذیر می­کند. در انتها، به معرفی دو تابع مشابه با دوره­نگار، با عنوان دوره­نگار چندکی، می­پردازیم. این دوره­نگارها برای تحلیل طیف سری­های زمانی معرفی شده و براساس رگرسیون مثلثاتی چندکی ساخته می­شوند و نسبت به دوره­نگارهای عادی دارای تفسیری متفاوت هستند. مطالعات تحلیلی و عددی نشان دهنده توانایی دوره­نگارهای چندکی در تشخیص دوره­های پنهان در چندک­ها هستند و، بنابراین، می­توانند دیدگاه جدیدی را در تحلیل سری­های زمانی به وجود آورند. در انتها، با استفاده از تحلیل­های مجانبی ارتباط بین دوره­نگارهای چندکی و طیف عبور از سطح را بیان می­کنیم.
 واژگان کلیدی: هارمونیک، رگرسیون کمترین مربعات، کمترین قدر مطلق انحرافات، تحلیل طیف، عبور از صفر، دوره پنهان، عبور از سطح، دوره­نگار، رگرسیون چندک، سری­های زمانی.
فهرست مطالب... 8
فصل اول.. 10
مقدمات و مفاهیم اولی.. 10
1-1 مقدمه. 11
1-2 تحلیل فوریه. 11
1-3 دوره­نگارها13
1-4 آزمون فرض.... 16
1-4-1 آزمون فیشر............................................................................................................................................. 16
1-5 تابع چگالی طیفی.. 16
1-5-1 خواص مجانبی دوره­نگارها18
1-6 ارتباط دوره­نگار با رگرسیون کمترین مربعات... 23
1-6-1 رگرسیون هارمونیک و داده­های دوره­ای.. 23
1-7 رگرسیون کمترین انحراف مطلق.. 25
1-8 رگرسیون چندکی.. 26
1-8-1 چندک­ها27
فصل دوم. 30
دوره­نگارهای لاپلاسی.. 30
2-1 مقدمه. 31
2-2 دوره­نگار لاپلاسی.. 31
2-3 رفتار مجانبی.. 33
2-3-1 یک قضیه مهم.. 33
2-3-2 رفتارهای مجانبی برای سریهای زمانی با طیف پیوسته. 37
3-3 سریهای زمانی با طیف مرکب... 41
فصل سوم. 46
دوره­نگارهای چندکی.. 46
3-1 مقدمه. 47
3-2 دوره­نگارهای چندکی.. 47
3-3 رفتار مجانبی.. 59
فصل چهارم. 73
مطالعه شبیه سازی.. 73
4-1 برآورد طیف استوار............................................................................................................................................. 74
4-2 تشخیص سیگنال ..................................................................................................................................................78 3-4 طیف مرکب ............................................................................................................................................................. 81
4-4 برآورد فرکانس ..................................................................................................................................................... 84
فهرست منابع .................................................................................................................................................................... 85
پیوست... 88
پیوست الف:تعاریف ........................................................................................................................................................... 89
پیوست ب: اثبات قضیه­ها................................................................................................................................................. 95
پیوست ج : برنامه کامپیوتری با R.............................................................................................................................. 112
واژه­نامه انگلیسی به فارسی ......................................................................................................................................... 115
واژه­نامه فارسی به انگلیسی ......................................................................................................................................... 119
 در سری زمانی روش­های زیادی برای برآورد تابع چگالی طیفی وجود دارند. در بین این روش­ها دوره­نگار­ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. برای اولین بار دوره­نگارها در قرن نوزده و به عنوان تبدیلی از تابع خودهمبستگی، با استفاده از تبدیل­های فوریه،معرفی شدند و سپس با استفاده از فیلترها هموار شده و برآوردی مناسب برای تابع چگالی طیفی را ایجاد کردند.
در سال 1897، Schuster نشان داد که دوره­نگارها می­توانند اطلاعاتی را در مورد دوره­ای بودن یک سری زمانی را فراهم آورند. با پیشرفت­های به وجود آمده در تئوری آماری چگالی طیفی در طی دهه­های 1920 و 1930، دوره­نگارهای هموار شده به عنوان برآورد تابع چگالی طیفی مورد استفاده قرار گرفتند. در سال­های اخیر کامپیوترهای سریع و معرفی تبدیل­های فوریه سریع[1] (FFT) بار دیگر دوره­نگارها را به برآوردگرهایی پرکاربرد تبدیل کرده­اند. در سری­های زمانی با رفتار نوسانی دوره­نگارها از اهمیت به سزایی برخوردارند.
رفتارهای نوسانی حداقل از دو مولفه (سینوسی و کسینوسی) تشکیل شده است. این مولفه­های همساز یا هارمونیک هستند که در شکل­گیری رفتارهای تناوبی در سری­ها موثرند.­ در واقع هر همساز گویای یک روند رو به بالا و یک روند رو به پایین در یک سری زمانی است. بنابراین، هر طول موج متوالی در سری زمانی تناوبی با یک همساز نشان داده می­شود.
دوره­نگار وسیله­ای مناسب جهت تجزیه و تحلیل سری­های زمانی متشکل از امواج سینوسی-کسینوسی و مولفه­های تناوبی در سری­های زمانی می­باشد. در واقع، دوره­نگارتکنیکی مفید برای مشخص کردن دوره­های نهان است. در این فصل در ابتدا به معرفی دوره­نگارهای عادی پرداخته و خواص مجانبی آنها را بررسی می­کنیم سپس رابطه دوره­نگار با رگرسیون همساز را بیان کرده و به مقایسه روش کمترین قدر مطلق انحرافات و روش کمترین مربعات خطا می­پردازیم. در انتها رگرسیون چندکی را معرفی کرده وبا ذکر یک مثال این روش رگرسیونی را مورد مطالعه قرار می­دهیم.
 
در بسیاری از مطالعات یک تابع را بوسیله مجموعه­ای از توابع مقدماتی که پایه نامیده می­شود، نمایش می­دهیم. تمام توابع مورد مطالعه را می­توان به صورت ترکیبات خطی توابع مقدماتی موجود در مجموعه پایه نوشت. یکی از پایه­های متداول متشکل از، توابع مقدماتی سینوسی و کسینوسی یا نمایی­های مختلط می­باشند. طریقه ساختن یک تابع دلخواه با استفاده از این توابع را تحلیل فوریه می­نامندکه به Fourier ریاضی دان فرانسوی در قرن هیجدهم باز می­گردد.
اگروعضوهایی از باشند، ضرب داخلی وبصورت زیر تعریف می­شود:
فرض کنید داده­های مقادیر یک تابع با دوره[2] در باشند. در این صورت، می­توان هر یک از مقادیر را به صورت یک ترکیب خطی از همسازها[3] و به صورت زیر نوشت:
1-1
 
که فرکانس­های مضربی صحیح از فرکانس­ اصلی ، که دربازه قرار دارد، می­باشند. با توجه به ویژگی تابع دوره­ای، خارج از فاصله قرار نمی­گیرد و فرکانس ، - را فرکانس­های فوریه از سری می­نامند.
با در نظر گرفتن ، رابطه (1-1) را می­توان بصورت زیر بازنویسی کرد:
1-2
 
که در آن
1-3
می­باشد.
در رابطه بالا ها پایه­ای برای توابع مختلط هستند و به صورت زیر تعریف می­شود:
1-4
 
ها یک پایه یکا متعامد را برای تشکیل می­دهند.
 
[1] Fast Fourier Transforms (FFT)
1 Period
2 harmonics

👇 تصادفی👇

بسته ي آموزش زبان آلماني به صورت كاملدانلود پروژه طراحی تابلو تبلیغاتی کنار جاده تحت بار گذاری متناوب با نرم افزار-تعداد صفحات 24 فرمت word وردگزارش کارآموزی در اداره تربیت بدنیفیلم آموزش محیط drafting in catiaپروژه بیزینس پلن تولید فیلتر هوا و روغنطراحی الگویی براي تقلبات مالی در صنعت بانکداري (مورد مطالعاتی: کشف جرایم پولشویی در یکی از شعب بانک‌های کشور) wordکتاب رموز کف شناسی و قیافه شناسیآموزش حرفه ای ورد 2013 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دوره نگارهای لاپلاسی و چندکی WORD

دوره نگارهای لاپلاسی و چندکی WORD

دانلود دوره نگارهای لاپلاسی و چندکی WORD

خرید اینترنتی دوره نگارهای لاپلاسی و چندکی WORD

👇🏞 تصاویر 🏞